如何用小概率赚大钱？(大概率赚小钱和小概率赚大钱)

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作者：老喻来源：孤独大脑真的有以小博大这回事吗？有。

但并不是以下这些。

首先，不是买彩票:其次，也不是赌博:第三，更不是对消息股或比特币的All in。

那到底是什么呢？本文将向你揭示一个秘密：有些小概率事件可以叠加成大概率事件，而该事件因为“小概率”而拥有的特别选择权，会带来赚大钱的机遇。

光有这个秘密还不够，还需要“二阶”使用指南：好的赌注需要一条凸性曲线的庇护。

以上两条，就是所谓小概率的“炼金术”。

01我们先倒过来想，看一个极小概率但是亏大钱的例子。

请看题目。

幸存的青花瓷明青花瓷非常值钱。

例如，明永乐年间的青花如意垂肩折枝花果纹梅瓶(高36.5 cm)，2011年曾以1.6866亿港元成交。

我们假设一只青花盘在一年内被失手打破的概率是3%。

如果明朝正德年间（距今约500年）生产了一万只青花麒麟盘，请问现在还剩多少个？（题目来自何书元编著的《概率论》）假如不计算，你随便估一下，现存多少正德青花麒麟盘？记下你估算的数字，接下来看答案。

计算方法如下：第一步，先计算一只青花盘流传至今不被打破的概率。

我在上一篇《为什么真正聪明的人都是概率高手？（零公式入门篇）》里介绍了这类问题的计算方法。

500年间不被打破的概率p=（1-0.03）的500次方=2.43乘以10的负七次方。

被打破的概率q=1-p=0.999999756第二步，计算一万只青花盘流传至今不被打破的概率。

一万只青花盘被打破的概率是q的一万次方=0.99757那么这一万只盘子，至今仍然幸存的概率是1-0.99757=0.00243。

也就是说，在今天，有千分之2.43的概率还能见到这种青花盘。

假如当初（明朝正德）生产了500万个青花盘，今天还会剩多少个呢？答案是：不到一个。

你的脑海中会不会浮现出一句话：该碎的东西，早晚会碎。

这不就是墨菲定律吗？02墨菲定律是指：“凡是可能出错的事就一定会出错”。

让墨菲定律成立的前提有两个：1、大于零的概率:2、时间够长（即样本够大，不管是时间还是空间）。

就像上面青花盘的例子，每年打破的概率只有百分之三，而且足足有500万个，但是历经500年，也剩不下一个。

我称之为“概率的复利”。

墨菲定律的原句是：如果有两种或两种以上的方式去做某件事情，而其中一种选择方式将导致灾难，则必定有人会做出这种选择。

“墨菲定律”（英文：Murphy's theorem）主要内容有四个方面：一、任何事都没有表面看起来那么简单:二、所有的事都会比你预计的时间长:三、会出错的事总会出错:四、如果你担心某种情况发生，那么它就更有可能发生。

墨菲定律似乎是热力学第二定律的世俗版。

作为热力学的三条基本定律之一，热力学第二定律表述热力学过程的不可逆性：孤立系统自发地朝着热力学平衡方向──最大熵状态──演化，同样地，第二类永动机永不可能实现。

500万只青花盘，在500年间不可避免地被一一摔碎，似乎在说，墨菲定律和熵增，本质上是一回事情。

用熵增来解读，盘子会从当前这个有序的状态(好盘子)，到无序的状态(碎盘子)。

从投资的角度，也有很多由此衍生出来的定律：芒格说：不能永远运动下去的东西，早晚会停下来:巴菲特说：你要买那些傻瓜也能经营好的公司，因为一切公司早晚会落到傻瓜手里。

如果从有序到无序“不可逆转”，为什么人类还能在地球上繁衍进化呢？我们先放下这个问题，跳入下一节。

03让我们再把话题倒回来：既然小概率事件在样本量足够大的时候无法避免，那么，我们押“青花盘早晚会碎掉”，是不是可以从中赚大钱呢？现实中有这类商业机会吗？有。

最生动的案例莫过于电影《大空头》里所讲述的真实故事。

片中蝙蝠侠扮演的是一位投资界的传奇人物迈克尔·伯里，他于2000年成立 Scion 基金，至2008年，基金投资人实现的扣除费用后净回报率是489%。

同期，标普500指数的回报率只有3%。

迈克尔·伯里是如何做到的？就是下注于“早晚会碎掉”的青花瓷。

迈克尔·伯里小时候失去一只眼睛，性格孤僻，也许因此而更善于独立思考。

他本职是医生，起初是个业余投资者。

让我快速总结一下迈克尔·伯里的投资理念与风格：1、起初他是格雷厄姆的“价值投资”信徒，后来也许仍然是，只不过运用得更加自由奔放:2、也许是因为起点很低，他开始在便宜、冷门、小市值、流动性差的股票里找机会:3、他的核心策略是，在100%遵守安全边际的原则下，去寻找被严重低估的便宜货:4、不预测市场走向，因为市场总是不理性的。

概括而言，他是一个对概率波动有更大承受力的价值投资者。

说说电影里讲述的故事吧。

我做了个简单摘要：大空头的攻略时间：2005年-2007年。

机会：2005年，发现美国房贷还款记录糟糕，违约率不断上升。